Avevo già parlato del tema Esempio di investimento con incrocio medie mobili, ora per curiosità ho preso una serie di indici da TradingView, più che altro ETF nel mondo crypto, scelti abbastanza a caso e senza che avessero particolari performance.
Ovviamente non prevediamo con certezza il futuro quindi occorre avere una strategia mediamente funzionale. L'incrocio delle medie mobili SMA20 e SMA50 (Simple Moving Average) dal mio studio si è rivelata più che funzionale per tutti gli indici considerati, chi più chi meno; precisiamo comunque che l'ultimo anno è stato più che favorevole, ma anche in generale questa strategia funziona, alla peggio chiudi in pari o lieve perdita la singola operazione.
Per spiegarla breve, quando SMA20 buca verso l'alto SMA50 entriamo sul mercato (acquistiamo), viceversa quando SMA20 buca verso il basso SMA50 vendiamo. Volendo essere più precisi potremmo anche guardare altri indicatori, che in pratica ci rendono ancora più affidabile (discorso probabilistico) la nostra scelta, ma già così va bene e per semplicità vi riporto ora i miei risultati.
Ho considerato questi casi, grafici e quotazioni (valori degli incroci fra SMA20 e SMA50) tramite TradingView, nella modalità grafico avanzato (tanta roba, lo consiglio, credo sia il migliore in assoluto), periodo considerato pari ad un anno (aprile 2023 - aprile 2024):
- ETC Group Physical Bitcoin: totale guadagno annuo +53,3%
- Coinshares Physical Bitcoin: totale guadagno annuo +58,3%
- 21Shares Solana ETP: totale guadagno annuo +678,5%
- 21Shares Bitcoin ETP: totale guadagno annuo +107,7%
- 21Shares Ethereum ETP: totale guadagno annuo +102,9%
- 21Shares Cardano ETP: totale guadagno annuo +102,1%
- 21Shares Tezos ETP: totale guadagno annuo +78,6%
Nota: ovviamente "guadagno annuo" significa non quanto sia cresciuto il singolo indice (chissene frega), ma quanto in base alla strategia adottata abbiamo guadagnato, ovvero sommatoria dei termini (Vendita_j - Acquisto_j)/Acquisto_j. Comunque sia, con questa strategia, per ognuno abbiamo da una a tre operazioni (acquisto+vendita) all'anno, quindi non è certo day-trading. Aggiungo anche che per alcune il profitto sarebbe ancora maggiore, dato che SMA20 non ha ancora bucato verso il basso SMA50 quindi ho preso l'ultima quotazione (qualcosa meno) come valore di chiusura, quando in realtà potrebbe continuare a restare aperta e crescere, generando profitto (se cresce non ha senso chiudere la posizione, se non lo capite dite al vostro datore di lavoro che vi farebbe piacere lavorare a gratis!! 😂 Si chiude come ho detto solo quando SMA20 buca verso il basso SMA50).
La media di questi risulta +168,7%. Significa che 1000 euro sono diventati - prendendo quindi questa media - 2687 euro, ovvero 1000 * (1+168,7/100). Ovvio che poi si aggiungono piccole spese di commissione (es. Fineco, fisso + variabile, in genere 19€ e 0,19%) e la tassazione statale del 26% sulle plusvalenze nette, su questo non possiamo farci nulla. Comunque i risultati evidenziano che la strategia è più che valida, per un tipo di mercato dove notiamo volatilità e dei trend ben delineati, come appunto nel mondo delle criptovalute (da precisare, altrimenti vedi anche Strategie di investimento in mercati "poco rosei").
Fra parentesi, è vero che a priori non potevamo sapere che Solana avrebbe avuto un tale profitto con la nostra strategia; supponiamo che il suo andamento fosse stato pari alla media, il risultato sarebbe stato +95,94% quindi un più che rispettabile quasi raddoppio del nostro capitale investito (al lordo delle tasse, ok). Il caso peggiore, come visto ha portato comunque ad un +53%.
Beh che dire, ecco qui l'immagine di riepilogo. Dove vedete 1e-9 non fateci caso, mi rompeva le scatole con l'errore #DIV/0! se la cella è vuota (e non volevo complicare la formula in altro modo), allora in questo modo le celle vuote diventano ininfluenti.
Cosa ne pensate? Direi che nel complesso funziona più che bene! Magari più avanti ci farò anche uno studio più ampio, con più settori 🙂
