𝓐𝓵𝓯𝓪𝓻𝓸𝓶𝓮𝓸𝓶𝓪𝓷 risposta breve: metadati.
In pratica, questo vale per molte tipologie di file e ambiti, possono essere salvati in memoria file aggiuntivi di supporto, con un formato "strano" per renderli identificabili ma spesso sono in file di testo e contengono tutta una serie di informazioni (metadati), diciamo un po' come se fosse un database (esempio per capire).
In questo caso il file XMP contiene i vari metadati della macchina fotografica (sono più interessanti di quanto si possa pensare, i metadati delle immagini... Alcuni "tecnici", altri che riguardano la geolocalizzazione, ecc, non ci si pensa, esistono apposta servizi per eliminare i metadati o semplicemente basta una piccola conversione, ritocco dell'immagine salvandola come nuova). Il file XMP contiene anche tutte le modifiche fatte al file RAW ed è interessante perché hai un archivio della cronologia delle modifiche (ad esempio se salvi e chiudi, oppure se passi il file ad un'altra persona...), tramite il file XMP si può risalire ad ogni modifica fatta (ripeto, l'analogo di un database che memorizza anche le varie revisioni).
Se non hai bisogno di queste funzionalità, puoi benissimo eliminare i file XMP. Non so se dalle impostazioni del software puoi anche direttamente scegliere "non salvare file XMP". C'è una discussione specifica su forums.camerabits.com.
