GTA VI (ce) non mi risulta... Essendo poi salvati in Cloud (quindi sui server di Meta, non sul tio dispositivo). Se hai perso delle conversazioni, è molto probabile che tu per sbaglio abbia cliccato su elimina / archivia. Se invece credi di aver perso un singolo messaggio, probabilmente lo hai inviato mentre non avevi una buona connessione e quindi "invio fallito", non escludo che poi venga cancellato anziché restare in attesa di essere inviato.
Come spiegazione direi che è la più plausibile, altro è improbabile.
