Immagino sia perché la rabbia, anche se legittima, è comunque considerato un sentimento negativo, da condannare, da reprimere, che non può/deve essere sfogato come si vorrebbe. In sostanza, la rabbia non è socialmente accettabile, e da qui la vergogna che si sente quando la si prova (del resto, la vergogna è un'emozione sociale, che si prova in contesti sociali in cui si è esposti al giudizio altrui, e si teme tale giudizio).